Управление процентным риском в коммерческом банке

Российская экономическая академия им.Г.В.Плеханова

Межотраслевой институт повышения квалификации и

Переподготовки руководящих кадров и специалистов

______________________________________________________________________________________________

Специальность : «Финансы и кредит»

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

Тема: «Управление процентным риском в

коммерческом банке»

Студент:

Алешечкина Марина Игорьевна

_____________________________

Руководитель дипломной работы:

Боботкова Зинаида Федоровна

кандидат экономических наук

доцент

_____________________________

«Допустить к защите»
Директор Уральского отделения
МИПК РЭА им.Г.В.Плеханова
кандидат философских наук
доцент
__________________В.В.Помыкалов
«____» ____________2003г.

Москва 2003

Введение 5

1 Процентный риск в системе банковских рисков 8

1.1 Риски в банковской деятельности 8

1.1.1 Классификация банковских рисков и управление ими 8

1.1.2 Цели и задачи управления банковскими рисками 11

1.2 Сущность и место управления процентным риском в системе управления банком 13

1.3 Факторы процентного риска 16

1.4 Методики оценки уровня процентного риска 18

1.4.1 Гэп менеджмент 18

1.4.2 Анализ длительности портфеля 23

1.5 Выводы 27

2 Управление процентным риском 29

2.1 Общие принципы управления процентным риском в банках 29

2 Управление рисками в КБ «Уралвнешторгбанк» 30

2.1.1 Организация управления рисками КБ «Уралвнешторгбанк» 30

2.2.2. Органы управления рисками в КБ «Уралвнешторгбанк» 31

2.2.3 Политика КБ «Уралвнешторгбанк» в области управления рисками 33

2.3 Управление процентным риском и основные формы процентного риска в КБ «Уралвнешторгбанк» 35

2.3.1 Формы процентного риска в КБ «Уралвнешторгбанк» 35

2.3.2 Управление процентным риском в КБ «Уралвнешторгбанк» 41

2.3.3 Гэп менеджемент- основная методика оценки процентного риска в КБ “Уралвнешторгбанк” 42

2.4 Управление процентным риском через показатель дюрации 45

2.5 ГЭП менеджмент и анализ длительности в качестве текущего и стратегического управления процентным риском 48

2.6 Методы устранения дисбаланса чувствительности к изменениям процентных ставок 50

2.7 Методы снижения процентного риска 52

2.7.1 Способы минимизации процентного риска в КБ «Уралвнешторгбанк» 52

2.7.2 Страхование банковского процентного риска 54

2.8 Выводы 55

3 Практическое использование комплексной методики управления процентным риском на примере ОАО «Уралвнешторгбанк» 58

3.1 Обзор финансовых результатов КБ «Уралвнешторгбанк» 58

3.2 Показатели деятельности банка в текущих условиях 59

3.2.1. Расчет процентного риска с использованием методики Гэп-менеджемент 59

3.2.2. Расчет процентного риска при помощи показателя дюрации 63

3.3 Применение эффективной методики управления процентным риском на примере КБ «Уралвнешторгбанк» 65

3.3.1 Мероприятия по оздоровлению ситуации и минимизации процентного риска 65

3.3.2 Изменение структуры активов на основании результатов ГЭП-менеджемента 66

3.3.3 Результат применения методики в качестве текущего управления 68

3.3.4 Изменение структуры активов и пассивов на основании данных ГЭП-менеджемента и дюрации 70

3.4 Эффективность использования комплексной методики. 71

3.5 Выводы 73

Заключение 75

Литература 79

Приложение 1 Классификация банковских рисков 81

Приложение 2 Методы устранения дисбаланса чувствительности к изменениям процентных ставок 82

Приложение 3 Баланс КБ «Уралвнешторгбанк» 83

Отчет о прибылях и убытках 85

Приложение 4 Данные для оценки процентного риска с использованием методики ГЭП-менеджемент в исходном варианте 87

Приложение 5 Данные о процентных ставках 89

Приложение 6 Расчеты Чистого процентного дохода и Чистой процентной маржи 91

Приложение 7 Данные для расчета дюрации 92

Приложение 8 Данные для расчета ГЭП после изменения структуры активов 94

Приложение 9 Данные для расчета дюрации после изменения структуры активов 96

Приложение 10 Данные с учетом изменения структуры активов и пассивов 97

Подобное:

Управление собственными средствами коммерческого банка
В связи с растущим числом банкротств и просроченных ссуд усилилось внимание к адекватности банковского капитала. Регулирующие органы
Учет банковских операций
Структура отчета курсового проекта.Анализ предметной области (ПО)1.1. Описание ПО решаемой задачи (цели, условия)……………………31.2. Фу
Учет в КБ
36.Учетная политика кредитной организации.Сущность и назначение бухгалтерского учета в банках. Банковский бухгалтерский учет характери
Учет депозитных операций коммерческих банков
РОССИЙСКАЯ АКАДМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИОРЛОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБ
Учет и анализ банковских кредитов
ЗмістСутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні.Класифікація і характеристика кредитних операцій.Орг
Учет заемных средств в коммерческом банке
МОСКОВСКИЙ БАНКОВСКИЙ ИНСТИТУТКурсовая работа по предмету: "Учет в банке"на тему: "УЧЕТ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ"Студента II
Учет и отчетность в КБ
Сибирский институт финансов и банковского делаКафедра: Финансы и кредитКонтрольная работапо дисциплине: Учет и отчетность в КБ Выполни

Управление процентным риском в коммерческом банке

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

Тема: «Управление процентным риском в

коммерческом банке»

Категории:

Подобное: